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量化私募收益率位居前列 私募版超级计算机登场

2020-05-12 14:06:27 来源:证券日报网

百亿元级私募证券投资基金格局再度变化。《证券日报》记者最新获悉,截至目前,国内管理规模超过百亿元级的私募证券投资基金数量已达41家,其中,4月份新增一家量化私募基金,这也是管理规模超过百亿元级中的第6家量化私募基金。

今年以来,由于A股市场走势震荡,多只百亿元级私募基金收益率并不稳定,但百亿元级量化私募基金却保持着稳步增长。截至4月底,在有统计的八大策略中,量化私募收益率稳居首位。国内最早涉足量化领域的幻方量化(足彩交流吧全称为“浙江九章资产管理有限足彩交流吧”)日前对外宣称,已组建了超级计算机,占地面积相当于一个篮球场。

幻方量化CEO陆政哲在接受《证券日报》记者采访时表示,足彩交流吧启用的超级计算机是自己搭建的,在私募行业算是首家推出的,今年3月份已正式启用。

量化私募收益率位居前列

业内人士指出,年内全球资本市场“黑天鹅”事件频发,不确定因素叠加促使股票、商品、债券和汇率市场都出现了大幅波动,在不确定性中寻求确定性成为了投资者的一致目标,就目前机构投资情况来看,今年量化私募或将成为最大赢家。

记者根据私募排排网统计数据来看,今年首季统计在内的2620只量化私募整体收益为2.75%,其中,正收益产品占比为62.98,而同期在内的13611只主观基金整体收益则为-0.92%,正收益产品占比为50.86%。两项数据对比发现,量化策略表现明显占据优势。截至4月底,幻方量化的整体收益为7.90%,灵均投资的收益为9.29%,明汯投资的收益为8.67%,九坤的收益为6.22%。

私募排排网未来星基金经理胡泊告诉《证券日报》记者,量化策略的本质是智力和算力的乘积效应,其中,算力是非常重要的。“未来量化私募发展空间巨大,一方面在于头部私募有一定的明星效应;另一方面,一些细分的子策略领域会有一批新星崛起。”

厚石天成投资董事长侯延军向《证券日报》记者表示,作为量化私募的成员,看到同行在AI投资领域取得了显著的进步,由衷感到欣慰。近些年,随着量化投资的兴起,尤其是人工智能在投资领域的应用,很多传统投资人士感到了担忧:资本市场是否会被量化投资完全取代其他策略的可能?

私募版超级计算机登场

谈及量化私募,幻方量化算是起步较早的私募,足彩交流吧成立于2015年。

幻方量化相关人士向《证券日报》记者介绍,足彩交流吧启用的超级计算机“萤火一号”其实早在去年已经成立,占地面积相当于一个篮球场,功耗400KW,由一个存储集群和一个计算集群组成;计算集群搭载了1100张高端显卡,每秒可以进行1.84亿亿次浮点运算,相当于4万台个人电脑的算力。

陆政哲表示,“以前用电脑跑一个投资策略非常慢,最长时间需要几个月,但在今年3月份启用‘萤火一号’后,目前运行了两个月,算力效果非常直观。”

如何解释这个“直观效果”呢?陆政哲举例说:以前用计算机跑一个模型需要几个月,但现在可能只需要几天。据了解,幻方量化目前管理规模在200亿元以上,足彩交流吧团队人数有130人,其中,半数以上都是科技领域的人员,包括了算法工程师、数据工程师、数理学家、数学统计等,正在招聘的还包括了计算机软件和硬件人才。

侯延军向记者介绍说,量化投资虽然没有教科书的统一定义,但凡是由量化、程序化模型发出信号来指导交易的方式,统称为量化投资,与其相对应的就是主观投资。量化投资大体上又分为基本面、技术面、AI和日内高频等,而超级计算机就属于AI类量化策略,大体上是通过优良的模型与算法、程序,这种策略高度依赖开发者的智慧和计算机算力,这也是未来量化投资的发展方向之一。

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